El mercado de Forex es como una persona que sufre un trastorno de bipolaridad: el estado de ánimo de este cambia dramáticamente varias veces al día. Y no, no estamos exagerando, por eso es importante conocer de los cambios en las correlaciones de divisas
Si bien las correlaciones de los pares de divisas pueden ser débiles o fuertes en el transcurso de los días, semanas, meses o hasta años, estas terminan cambiando justo cuando no esperas que lo hagan ¿Qué casualidad no? Pero así es el mercado. Las correlaciones de este mes por ejemplo, pueden ser completamente diferentes al de los siguientes.
Correlaciones del USD/JPY
| USD / JPY | EUR / USD | USD / CHF | GBP / USD | USD / CAD | AUD / USD | NZD / USD | EUR / JPY | EUR / GBP |
| SEMANA #1 | -0,23 | 0,22 | -0,21 | 0,07 | -0,22 | 0,07 | 0,14 | -0,20 |
| 1 MES | 0,63 | -0,52 | -0,35 | -0,58 | 0,46 | 0,64 | 0,89 | 0,77 |
| 3 MESES | -0,62 | -0,52 | -0,62 | -0,40 | -0,30 | 0,09 | 0.24 | -0,35 |
| 6 MESES | -0,62 | 0,78 | 0,14 | 0,43 | -0,70 | -0,63 | 0,58 | -0,68 |
| 1 AÑO | -0,69 | 0,74 | -0,51 | 0,67 | -0,69 | -0,69 | 0,09 | -0,20 |
Compara las probabilidades de un par determinado en diferentes periodos de tiempo. ¿Notaste algo? Si, son completamente diferentes y cambian constantemente. Además, lo hacen en ambas direcciones. Por lo tanto, es importante recuerdes que las correlaciones hacen cambios con cierta frecuencia, e incluso cambiar totalmente en un corto periodo de tiempo, como se ve en el ejemplo del EUR/USD. Aquí el coeficiente ha cambiado dramáticamente en 1 mes y 3 meses
Fundamental conocer las tasas de correlación de divisas
Es fundamental que conozcas las tasas actuales de correlación de divisas, ya que el sentimiento del mercado de divisas varía frecuentemente.
En nuestro ejemplo, entre el USD/JPT y USD/CHF fue de 0.22 durante una semana. Este es un coeficiente muy bajo y sugiere que los pares tienen poca correlación.
Sin embargo, si observas los datos durante tres meses, donde veras que la proporción es 0,52 y luego 0,78 (durante seis meses) y 0,74 (por un año).
El ejemplo muestra que estas dos parejas rompieron relaciones, es decir, lo que fue una correlación positiva a largo plazo se ha debilitado enormemente a corto plazo.
Imagina que se trata de dos personas reales, que solo llevan un mes saliendo y que aparentemente no tienen química, pero que con el tiempo, de un momento a otro, se enamoran.
Pues lo mismo ocurre con los pares de divisas, observa al EUR/USD y GBP/USD, veras una muestra de cuan sustancialmente pueden cambiar las correlaciones de divisas.
En la semana en cuestión notaras una correlación muy fuerte con un coeficiente de 0,94. En el transcurso de un mes, estas relaciones se deterioran y el coeficiente cae a 0.13. El coeficiente para tres meses es de 0,83, y para seis meses es solo 0.31.
Coeficiente de correlaciones varios pares
| EUR / USD | USD / JPY | USD / CHF | GBP / USD | USD / CAD | AUD / USD | NZD / USD | EUR / JPY | EUR / GBP |
| SEMANA #1 | -0,23 | -1.00 | 0,94 | -0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,86 |
| 1 MES | 0,63 | -0,98 | 0,13 | -0,90 | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 0,86 |
| 3 MESES | -0,62 | -0,92 | 0,83 | 0,14 | 0,63 | 0,42 | 0,61 | 0,75 |
| 6 MESES | -0,62 | -0,85 | 0,31 | -0,35 | 0,61 | 0,65 | 0.28 | 0,71 |
| 1 AÑO | -0,69 | -0,98 | 0,88 | -0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,66 | 0,02 |
Este cuadro refleja un ejemplo de que tan locos son los cambios en las correlaciones. Ahora, miremos al USD/JPY y el NZD/USD.
| USD / JPY | EUR / USD | USD / CHF | GBP / USD | USD / CAD | AUD / USD | NZD / USD | EUR / JPY | EUR / GBP |
| SEMANA #1 | -0,23 | 0,22 | -0,21 | 0,07 | -0,22 | 0,07 | 0,14 | -0,20 |
| 1 MES | 0,63 | -0,52 | -0,35 | -0,58 | 0,46 | 0,64 | 0,89 | 0,77 |
| 3 MESES | -0,62 | -0,52 | -0,62 | -0,40 | -0,30 | 0,09 | 0.24 | -0,35 |
| 6 MESES | -0,62 | 0,78 | 0,14 | 0,43 | -0,70 | -0,63 | 0,58 | -0,68 |
| 1 AÑO | -0,69 | 0,74 | -0,51 | 0,67 | -0,69 | -0,69 | 0,09 | -0,20 |
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Tu coeficiente de correlación para el año fue de 0,69. Indicando una correlación de moderada a fuerte. Pero si observas la tarifa mensual, determinaras que ha cambiado en gran forma.
Así que ten cuidado, ya que las correlaciones pueden cambiar por una variedad de motivos. Son dependientes de las tasas de interés cambiantes, la política monetaria o los eventos políticos y económicos que puedan influir en la actitud de los operadores hacia una divisa.
